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LIBOR退出倒計時 央行推動金融機構美元浮息貸款定價基準轉換

2021年06月02日 02:08
來源: 上海證券報

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【LIBOR退出倒計時 央行推動金融機構美元浮息貸款定價基準轉換】作為全球最主要的利率基準,LIBOR的退出步入倒計時。早在今年3月5日,英國金融行為監管局發布公告,將于12月31日停止公布英鎊、歐元、瑞士法郎和日元的LIBOR,以及一周和兩個月期的美元LIBOR。英國金融行為監管局稱,金融業必須在2023年6月之前撤出價值200萬億美元的掛鉤LIBOR的美元合約。這意味著相關金融合約的定價基準轉換工作將正式啟動。此次會議發布的境內新簽訂美元LIBOR浮動利率貸款合同定價基準轉換相關條款,對貸款合約定價基準轉換相關事項進行了具體約定,約定替代基準利率以瀑布法則的方式確定。優先采用美國替代基準利率委員會推薦的SOFR期限利率,其次按SOFR逐日計息,最后為開放式約定選項。(上海證券報)

  LIBOR退出安排明確,定價基準轉換工作有了最新進展。市場利率定價自律機制(簡稱利率自律機制)工作會議6月1日在北京召開,利率自律機制15家核心成員單位代表參加會議。會議要求,積極推動金融機構美元浮動利率貸款定價基準轉換。人民銀行已指導利率自律機制,研究形成了境內美元浮動利率貸款的推薦協議文本。

  根據會議要求,上述文本分別適用于新簽訂參考美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的合約、存量參考美元LIBOR的合約和新簽訂參考有擔保隔夜融資利率(SOFR)的合約。即日起,各金融機構可參考該協議文本簽訂美元浮動利率貸款合約,也可結合實際情況,對推薦的協議文本內容進行適應性調整。

  作為全球最主要的利率基準,LIBOR的退出步入倒計時。今年3月5日,英國金融行為監管局發布公告,將于12月31日停止公布英鎊、歐元、瑞士法郎和日元的LIBOR,以及一周和兩個月期的美元LIBOR。英國金融行為監管局稱,金融業必須在2023年6月之前撤出價值200萬億美元的掛鉤LIBOR的美元合約。這意味著相關金融合約的定價基準轉換工作將正式啟動。

  定價基準轉換方面,此次會議發布的境內新簽訂美元LIBOR浮動利率貸款合同定價基準轉換相關條款,對貸款合約定價基準轉換相關事項進行了具體約定,約定替代基準利率以瀑布法則的方式確定。優先采用美國替代基準利率委員會推薦的SOFR期限利率,其次按SOFR逐日計息,最后為開放式約定選項。

  會議明確,在相應LIBOR品種停止報價或失去代表性前,各金融機構應停止新簽或續簽以該LIBOR品種為定價基準的合約,并最晚于相應LIBOR品種停止報價或失去代表性后的首個重定價日簽訂存量貸款補充協議。

  人民銀行此前已對健全中國基準利率有了明確方案。2020年8月31日發布的《參與國際基準利率改革和健全中國基準利率體系》白皮書,提出以培育存款類金融機構間的債券回購利率(DR)為重點、健全中國基準利率和市場化利率體系的思路和方案。

  白皮書表示,由于DR最能充分體現銀行體系流動性狀況和融資利率水平,市場認可度較高,且與國際上新基準利率RFRs(無風險基準利率)最為接近,未來要重點通過創新和擴大DR在金融產品中的運用,將其打造成為中國貨幣政策調控和金融市場定價的關鍵性參考指標。

  對于我國利率定價體系,會議認為,當前利率定價秩序總體穩定。近年來,人民銀行深入推進貸款市場報價利率(LPR)改革,優化存款利率監管,推動實際貸款利率明顯降低,引導金融系統向實體經濟讓利。金融市場運行平穩,市場利率圍繞政策利率為中樞波動。國際基準利率改革持續推動,境內金融機構積極參與,相關工作有序推進。

(文章來源:上海證券報)

(責任編輯:DF407)

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